CREDIT RISK · EXPECTED LOSS
信用风险工作台
把违约概率、违约损失率、风险暴露与风险权重放在同一个可复核框架中。
用于理解 PD、LGD、EAD、预期损失与资本占用的关系。
01 · PD / LGD / EAD
预期信用损失与资本占用
压力情景按“PD 增加比例”上调违约概率，最多不超过 100%。
使用边界
银行、消费金融或企业信用分析中的 PD、LGD、EAD、风险权重和资本要求需要采用适用监管规则、模型验证与报告期数据。本页不构成授信、减值、定价或资本监管结论。