DERIVATIVES · OPTION PRICING
衍生品工作台
以 Black–Scholes 模型展示标的、行权价、利率、期限和波动率如何共同影响欧式期权理论价值。
理论价格并不是可成交价格。真实交易还要面对流动性、保证金、跳空、波动率曲面和执行风险。
01 · BLACK–SCHOLES
欧式期权理论价值与 Delta
利率按连续复利处理，合约数量用于展示理论价值和 Delta 风险敞口。
使用边界
模型假设欧式行权、恒定波动率、连续交易和无套利，不处理美式提前行权、股息、波动率曲面、保证金、交易成本和市场冲击。本页不构成衍生品报价或交易建议。