QUANTITATIVE · RISK SUMMARY
量化投资工作台
从一组单期收益率中计算平均收益、波动、最大回撤和参数法 VaR。
先看数据、样本窗口和假设，再看指标。历史统计不能直接等同于未来风险。
01 · RETURN / VOLATILITY / VAR
历史收益与风险摘要
收益率以百分数输入，用英文或中文逗号、空格、分号分隔，例如：1.2,-0.8,0.5。
使用边界
年化采用 252 个交易日近似，VaR 采用正态分布参数法。数据频率、估值价格、停牌、极端波动、流动性与策略交易成本均会影响结果；页面不构成策略回测或投资建议。